
Ξεκίνησαν οι ελληνικές τράπεζες τις ανακοινώσεις τους για τα αποτελέσματα των Ασκήσεων Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών του 2021, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ). Όλες τους ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα stress tests.
Η άσκηση προσομοίωσης βασίστηκε σε Στατική προσέγγιση του Ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση κάθε ομίλου κατά την 31/12/2020 ως σημείο εκκίνησης, επί του οποίου και πραγματοποιήθηκε προσομοίωση ακραίων συνθηκών βάσει ενός Βασικού και ενός Δυσμενούς σεναρίου με ορίζοντα τριετίας (2021-23).
Μάλιστα, δεδομένης της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, δεν ελήφθησαν υπόψιν οι θετικές επιδράσεις κεφαλαιακών ενεργειών του 2021.
Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις τους έχουν ως εξής:
Εθνική Τράπεζα
Με αφετηρία το δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 ύψους 12.8% στις 31/12/2020 (15.7% χωρίς την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9), τα αποτελέσματα της άσκησης έχουν ως εξής:
Στο Βασικό σενάριο ενισχύθηκε η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας κατά 270 μ.β. σε ορίζοντα τριετίας, με το δείκτη CET1 FL να διαμορφώνεται σε 15.5% το 2023.
Υπό το Δυσμενές σενάριο, σημειώθηκε μέγιστη αρνητική επίπτωση 6,4% στο δείκτη CET1 FL το 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 6,4% το 2023.
Ο δείκτης CET1 FL του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε σε 14.0% (pro-forma, συνυπολογίζοντας τα κέρδη της περιόδου), υπερβαίνοντας κατά 120μ.β. αντίστοιχα το επίπεδο εκκίνησης της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών.
Επιπροσθέτως, δεν λήφθηκε υπόψη η θετική επίδραση στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας από την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, συνολικού ύψους περίπου 170 μ.β.
Σύμφωνα με τους pro-forma υπολογισμούς της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξάνεται κατά σχεδόν 300 μ.β.
Τράπεζα Πειραιώς
Υπό το βασικό σενάριο, ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται στο 17,1%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώνεται στο 15,0% στα τέλη του έτους 2023. Το βασικό σενάριο καταλήγει σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 365 μονάδες βάσης έναντι του 2020.
Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 480 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2018 ήταν περίπου 770 μονάδες βάσης.
Οι δείκτες κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ για το τέλος του έτους 2023 διαμορφώνονται σε 8,6% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων και 6,5% για τον δείκτη CET1. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 610 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2021).
Σημειώνεται ότι δεν ελήφθη υπόψιν στην άσκηση πτυχές του σχεδίου “Sunrise”. Συγκεκριμένα, η Πειραιώς ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,38 δισ. ευρώ και έκδοση ομολόγου AT1 ύψους 0,6 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο 2021.
Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις ενέργειες, οι κεφαλαιακοί δείκτες με πλήρη ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙΙ κάτω από το δυσμενές σενάριο για το 2023 ανέρχονται σε περίπου 13,5% σε όρους συνολικών κεφαλαίων και περίπου 10,0% σε όρους κεφαλαίων CET1, σύμφωνα με pro forma υπολογισμούς της Πειραιώς.
Eurobank
Υπό το Βασικό σενάριο, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου αυξάνεται κατά 290 μ.β. κατά τη διάρκεια των 3 ετών, καταλήγοντας σε συνολικό Fully Loaded δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 17,5% και σε Fully Loaded δείκτη Core Tier 1 (CET 1) 14,9% στο τέλος του 2023 (με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ).
Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 μειώνεται κατά 433 μ.β. στο τέλος του 2023 και κατά 517 μ.β. στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021).
Κατά συνέπεια, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 διαμορφώνεται σε 7,6% στο τέλος του 2023 και σε 6,8% στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Ο μεταβατικός δείκτης CET 1 στο τέλος του 2023 διαμορφώνεται στο 8%.
Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, τόνισε πως «υπό τις αυστηρές παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου, το ποσό της απομείωσης κεφαλαίου, που αποτελεί βασική παράμετρο της άσκησης, επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα της τράπεζας και την ικανότητά της να αντέξει μία σοβαρή οικονομική ύφεση».
Alpha Bank
Υπό το βασικό σενάριο, η δημιουργία κεφαλαίου, στην περίοδο της τριετίας (2020-2023), ήταν 2,8%, μετά από τη σταδιακή ενσωμάτωση 2,4% του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 (IFRS 9 phase-in), με τον Μεταβατικό Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 transitional ratio) της Τράπεζας να διαμορφώνεται το 2023 στο 17,4%.
Το 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio) ανήλθε στο 17,3%, ενώ ο Δείκτης Μόχλευσης με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Leverage ratio (fully loaded)) διαμορφώθηκε στο 13,0%.
Υπό το δυσμενές σενάριο, ο Μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 transitional ratio) ανήλθε στο 8,4% για το έτος 2023, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης του πιστωτικού κινδύνου.
Το 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio) ανήλθε στο 8,3% και ο Δείκτης Μόχλευσης με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Leverage ratio fully loaded) διαμορφώθηκε στο 6,1%.
Η μείωση των κεφαλαίων στην περίοδο της τριετίας, υπό το δυσμενές σενάριο, ήταν 8,7%, εκ των οποίων το 2,4% οφείλεται στην επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 (IFRS 9) και το 6,3% στην εφαρμογή των παραμέτρων της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων.
To 2022, η Τράπεζα κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 8,1%.
Στους παραπάνω δείκτες δεν λαμβάνεται υπόψιν η αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ και οι εκδόσεις ομολόγων που ολοκλήρωσε με επιτυχία η τράπεζα εφέτος.
Αν συνυπολογιστεί η αύξηση κεφαλαίου, τπό το βασικό σενάριο, το 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio) διαμορφώθηκε στο 19,1% και ο Δείκτης Μόχλευσης με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Leverage ratio fully loaded) ανήλθε στο 14,4%.
Υπό το δυσμενές σενάριο, το 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio) ήταν 10,2% και ο Δείκτης Μόχλευσης με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Leverage ratio fully loaded) ανήλθε στο 7,6%.


Latest News

Motor Oil: Ανθεκτικότητα το 2024 με EBITDA 995 εκατ. – Προτεινόμενο μέρισμα 1,40 ευρώ/μετοχή
Η Motor Oil ανάρτησε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 – Ανθεκτικότητα παρά τη μείωση των περιθωρίων διύλισης και τη χαμηλότερη παραγωγικότητα λόγω της πυρκαγιάς στο διυλιστήριο

Profile: Αύξηση τζίρου 33% το 2024 και επενδύσεις 100 εκατ. στην τριετία
H Profile είχε τζίρο 40,1 εκατ. το 2024, ενώ το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 130 εκατ ευρώ - Στόχος ο υπερδιπλασιασμός εσόδων στην τριετία

Νικολακόπουλος (Intralot): Δεν μας επηρεάζουν οι εξελίξεις στις ΗΠΑ – Σημαντικές αγορές Κροατία και Τουρκία
O κ. Νικολόπουλος τόνισε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος από τη δασμολογική πολιτική Τραμπ καθώς η εταιρεία συμμετέχει μέσω θυγατρικής σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από πολιτειακές κυβερνήσεις

Βαριά «καμπάνα» σε εταιρεία της Deutsche Bank για greenwashing
Βαρύ το πρόστιμο για την asset manager της Deutsche Bank μετά από μακροχρόνιες έρευνες από τις αρχές των ΗΠΑ και της Γερμανίας

Στάσιμος ο τζίρος στο εμπόριο εν μέσω αβεβαιότητας - Αγκάθι το κόστος [γραφήματα]
Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2024 για την πορεία που έχει το εμπόριο στη χώρα μας

Στα 52 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen η Pantelakis
H Pantelakis θεωρεί ότι η εισαγωγή της Metlen στο LSE είναι ένας βασικός βραχυπρόθεσμος καταλύτης που πιθανόν να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους

Μειώσεις σε φόρους και εισφορές επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος
Πλαφόν 3% στην ετήσια αύξηση των εμπορικών μισθώσεων, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου στην ΕΣΕΕ

ΔΕΗ: Το πρώτο σταθερό διζωνικό τιμολόγιο 24μηνης διάρκειας
ΔΕΗ myHome EnterTwo: Σταθερή διζωνική χρέωση (κανονική: 0,145€/kWh και μειωμένη: 0,095€/kWh) για 24 ολόκληρους μήνες και έκπτωση €50 στον πρώτο λογαριασμό και άλλα €50 έκπτωση στον 6ο μήνα με εγγραφή στο myΔΕΗ

Νέα συνεργασία EY Ελλάδος και Microsoft
Οι δύο επιχειρήσεις ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας δύο δωρεάν online εκπαιδευτικά προγράμματα

Αλλαγή σκυτάλης στον ΑΔΜΗΕ
Τι αναφέρει η εισηγμένη εταιρεία