Οι ετοιμασίες των τραπεζών για τα πράσινα stress tests

Έξι μήνες περιθώριο έχουν οι ελληνικές τράπεζες για να προετοιμαστούν ενόψει των πρώτων πανευρωπαϊκών stress tests που θα διεξαχθούν το πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς, με στόχο τη διατύπωση μίας πρώτης εκτίμησης για την επίδραση που έχει στους ισολογισμούς τους η κλιματική αλλαγή.

Πρόκειται για μία δύσκολη άσκηση, καθώς προϋποθέτει τη λειτουργία ενός νέου και αποτελεσματικού μηχανισμού μέτρησης του σχετικού κινδύνου, αλλά και τη δημιουργία διαδικασιών για την πιστοληπτική αξιολόγηση των υποψήφιων δανειοληπτών, που θα μετρούν και τον περιβαλλοντικό ρίσκο.

Δηλαδή ο επόπτης μέσων των επικείμενων ασκήσεων θα επιχειρήσει να εκτιμήσει τις αντοχές κάθε τράπεζας, με ένα σύστημα στο οποίο σε αντίθεση με όσα ισχύουν έως σήμερα, ο παράγοντας περιβάλλον θα παίζει καθοριστικό ρόλο.

Όπως έγινε γνωστό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα πράσινα stress tests θα διεξαχθούν από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2022.

Με δεδομένο πάντως πως οι τράπεζες σε όλη την Ευρωζώνη μπαίνουν σε αυτήν τη λογική για πρώτη φορά, η ΕΚΤ επιχείρησε με επιστολή της προς κάθε ένα από τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα, να κατευνάσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενες άμεσες επιπτώσεις από μία κακή επίδοση στις επικείμενες ασκήσεις.

Σε αυτή ανέφερε πως «θεωρεί τα stress test ως μία δοκιμασία εκμάθησης τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους επόπτες», τονίζοντας πως «στόχος τους είναι ο εντοπισμός αδυναμιών, των καλύτερων πρακτικών του κλάδου, αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σήμερα».

Τι κάνουν οι ελληνικές τράπεζες

Οι εγχώριες τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους, ώστε να είναι έτοιμες μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο. Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα με δεδομένο τον μεγάλο όγκο των πληροφοριών που καλούνται να συλλέξουν.

Χαρακτηριστικό της δυσκολίας είναι το γεγονός ότι οι συστημικοί όμιλοι θα πρέπει να παρουσιάσουν στον επόπτη μία όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένη εκτίμηση για την επίδραση που θα έχει στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια η κλιματική αλλαγή σε βάθος 30 ετών!

Το θετικό είναι ότι έχουν ήδη ξεκινήσει να αξιολογούν επιχειρηματικούς πελάτες και ως προς το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον.

Ειδικότερα, τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) που χρησιμοποιούν, βοηθούν στη διατύπωση μιας ασφαλούς εκτίμησης αναφορικά με την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα και να διαμορφώνει αποτελεσματικές στρατηγικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας όμως υπόψη και την κλιματική αλλαγή.

Ήδη έχουν χορηγηθεί δάνεια και εκδοθεί ομόλογα με βάση το ESG, τόσο σε μεγάλες, όσο και σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ η χρήση των σχετικών κανόνων αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε ολοένα και περισσότερες χρηματοδοτήσεις.

Stress tests σε τρεις ενότητες

Κατά τα άλλα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία των stress tests, περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ενότητες:

1. Θα υπάρχει ένα βασικό ερωτηματολόγιο για να αξιολογηθεί το πώς οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες ασκήσεις, ως εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων τους.
2. Μία ανάλυση που θα συγκρίνει τις τράπεζες με βάση ένα κοινό σύνολο δεικτών κλιματικού κινδύνου.
3. Μία άσκηση προσημείωσης ακραίων καταστάσεων, από την οποία θα προκύπτουν οι κίνδυνοι ενδεχόμενων φυσικών καταστροφών για κάθε τράπεζα ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται πώς ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρέαζαν τις τράπεζες το επόμενο έτος, πόσο ευάλωτες είναι σε απότομες αυξήσεις των τιμών εκπομπών άνθρακα τα επόμενα τρία χρόνια και πώς θα αντιδρούσαν στα αρνητικά περιβαλλοντικά σενάρια τα επόμενα 30 χρόνια.