ΕΒΑ – Βελτιωμένη εικόνα στις τράπεζες – Οι νέες προκλήσεις

Βελτιωμένες συνθήκες, αυξημένη κερδοφορία και μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης κινδύνου για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ).

Η ΕΒΑ, ωστόσο διαπιστώνει αρκετές προκλήσεις και αβεβαιότητα, και μεταξύ άλλων, καλεί τις τράπεζες να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια, να ενσωματώνουν τις εκτιμήσεις κινδύνου ESG στη διαχείριση κινδύνων τους και να είναι φειδωλές στα μπόνους και τα μερίσματα.

Η έκθεση συνοδεύεται από τη δημοσίευση της άσκησης διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ 2021, η οποία παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες, σε συγκρίσιμη και προσβάσιμη μορφή, για 120 τράπεζες σε 25 χώρες του ΕΟΧ/ΕΕ.

Οι φόβοι για πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν επιβεβαιωθεί, εκτός από τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία.

Όσον αφορά το μέλλον, οι τράπεζες πρέπει να είναι προετοιμασμένες σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών προοπτικών ή σε περίπτωση που η πληθωριστική πίεση μεταφραστεί σε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.

Βασικά συμπεράσματα

• Οι θέσεις των τραπεζικών κεφαλαίων και ρευστότητας έχουν βελτιωθεί από έτος σε έτος, ο δείκτης CET1 έφτασε στο 15,5% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 174,5%.
• Η κερδοφορία έχει επίσης βελτιωθεί, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) των τραπεζών έφτασε στο 7,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικές προκλήσεις για την κερδοφορία.
• Τα δημοσιονομικά και ρυθμιστικά μέτρα στήριξης έχουν αποτρέψει την υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, αλλά έχουν επίσης δυσκολέψει τις τράπεζες να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών.
• Η αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές θα μπορούσε να προκαλέσει ανατιμολόγηση των κινδύνων.
• Η αύξηση των λειτουργικών κινδύνων, κυρίως λόγω κυβερνοεπιθέσεων, απαιτεί από τις τράπεζες να δώσουν περαιτέρω προτεραιότητα στον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Πιο αναλυτικά

Οι θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας των τραπεζών βελτιώθηκαν περαιτέρω. Ο μέσος δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) αυξήθηκε λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η θετική διάθεση στις αγορές χρηματοδότησης και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης από την κεντρική τράπεζα επέτρεψε στις τράπεζες να διατηρήσουν άνετες θέσεις ρευστότητας.

Ο καθαρός δείκτης σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) των τραπεζών έφτασε κατά μέσο όρο στο 130%, αλλά η ανάλυση στην έκθεση δείχνει ότι θα ήταν σημαντικά χαμηλότερος εάν η χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα εξαιρεθεί από τον αριθμητή.

Αν και οι εποπτικές συστάσεις για τη διανομή κεφαλαίου έχουν λήξει, οι τράπεζες δεν πρέπει να ακολουθούν υπερβολικά γενναιόδωρες πολιτικές μερισμάτων και εξαγοράς μετοχών.

Εν μέσω αυξανόμενης αστάθειας των επιτοκίων, οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά το προφίλ κινδύνου των χρηματοδοτικών τους σχεδίων και να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να υποκαταστήσουν την τρέχουσα χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα με άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων έχει βελτιωθεί συνολικά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για δάνεια σε συγκεκριμένους τομείς και σε αυτούς που επωφελήθηκαν από μέτρα στήριξης .

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) μειώθηκε περαιτέρω στο 2,3% φέτος, υποστηριζόμενος από πολλές μεγάλες τιτλοποιήσεις NPL. Η επιτάχυνση των αυξήσεων των τιμών των κατοικιών μαζί με την πρόσφατη εστίαση των τραπεζών στα στεγαστικά δάνεια μπορεί να γίνει πηγή ευπάθειας στο μέλλον.

Οι απώλειες λειτουργικού κινδύνου έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η αυξανόμενη χρήση και η εξάρτηση από την τεχνολογία συνοδεύεται από αυξανόμενο αριθμό και αντίκτυπο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Το χαμηλότερο κόστος απομείωσης έχει αυξήσει την κερδοφορία, αλλά οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν . Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα των τραπεζών δεν έχουν ανακάμψει στα προ πανδημίας επίπεδα.

Το περιβάλλον χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων εξακολουθεί να επιβαρύνει τα περιθώρια δανεισμού. Αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό όχι μόνο μεταξύ των τραπεζών, αλλά και με τις εταιρείες FinTech και BigTech. Παρά την επιτάχυνση του κλεισίματος καταστημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα λειτουργικά έξοδα σταθεροποιήθηκαν το περασμένο έτος καθώς οι προϋπάρχουσες εργασιακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν σταδιακά.

Οι τράπεζες έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο σχετικά με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς (ESG) κινδύνους . Το μερίδιο των ομολόγων ESG στο σύνολο των τραπεζικών εκδόσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας περίπου το 20% των συνολικών τοποθετήσεων των τραπεζών φέτος.

Οι τράπεζες έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν τις εκτιμήσεις κινδύνου ESG στη διαχείριση κινδύνων τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί σημαντική πρόοδος, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως τα δεδομένα, οι επιχειρηματικές στρατηγικές, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης, οι εκτιμήσεις κινδύνου.