ΕΚΤ: Στα σκαριά μοντέλο αυστηρότερης εποπτείας των τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) εξετάζει το ενδεχόμενο να πιέσει τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν δεδομένα δανείων από την ιστορική τραπεζική κρίση που έπληξε την Ευρώπη, όταν προβλέπουν μελλοντικές χρεοκοπίες, μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερη κεφαλαιακή ισχύ για ορισμένες από τις τράπεζες που επηρεάζονται, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Ελληνικές Τράπεζες 2025 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Νέες Προκλήσεις σε ένα Μεταβαλλόμενο Γεωπολιτικό Περιβάλλον

Η κορυφαία χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Ευρώπης παρουσίασε την ιδέα αυτή τον Νοέμβριο, όταν ανακοίνωσε πώς επιδιώκει να επιβάλει μια νέα ρύθμιση που θα δίνει εντολή στις τράπεζες να χρησιμοποιούν πιστωτικά δεδομένα που περιλαμβάνουν περιόδους πίεσης στα μοντέλα κινδύνου τους, είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Η πρόταση της ΕΚΤ ήταν να οριστεί ως η περίοδος μεταξύ 2008 και 2018, κατά την οποία μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών τραπεζών και ιδιαίτερα των χωρών της Νότιας Ευρώπης πέρασαν βαθιές κρίσεις, σύμφωνα με πηγές.

Η χρήση σκληρότερων υποθέσεων για τον υπολογισμό των κινδύνων αθέτησης μπορεί να αυξήσει το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες ως backstop

Ορισμένες από τις επηρεαζόμενες τράπεζες εξέφρασαν τη δυσφοράι τους με την εν λόγω πρόταση, καθώς με βάση αυτή θα μπορούσαν να αγνοηθούν τα πιστωτικά δεδομένα από τα πιο πρόσφατα χρόνια, τα οποία ήταν πολύ πιο ευνοϊκά για τον κλάδο, όπως σχολίασαν αρκετά άτομα με γνώση του θέματος.

Η σύνδεση των παλαιότερων δεδομένων στα μοντέλα κινδύνου τους θα είχε πιθανότατα ως αποτέλεσμα πιο απαισιόδοξες προβλέψεις αθέτησης υποχρεώσεων και ενδεχομένως ακόμη και μειώσεις στους δείκτες εποπτικών κεφαλαίων για αυτές τις τράπεζες.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει τα πιο πάνω στο Bloomberg.

Το σχέδιο της ΕΚΤ πυροδοτεί νέες εντάσεις στον τραπεζικό κλάδο

Η υιοθέτηση του σχεδίου της ΕΚΤ πιθανότατα θα πυροδοτήσει νέες εντάσεις μεταξύ της ΕΚΤ και των τραπεζών. Ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν απογοητευτεί με την έλλειψη ανταπόκρισης από μερίδα του τραπεζικού κλάδου στις εποπτικές απαιτήσεις της, ορισμένες από τις τράπεζες υπό τη δικαιοδοσία της εκφράζουν τη δυσφορία τους με μια προσέγγιση που θεωρούν υπερβολικά γραφειοκρατική, σημειώνει το Bloomberg.

Το φάσμα της πιο χαλαρής χρηματοοικονομικής ρύθμισης στις ΗΠΑ υπό την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ έχει ενισχύσει την αίσθηση πολλών τραπεζών της ΕΕ ότι η χρηματοοικονομική ρύθμιση που αντιμετωπίζουν έχει γίνει ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες προσλαμβάνουν συμβούλους για να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα είχα στα κεφάλαιά τους εάν χρησιμοποιούσαν την προτεινόμενη περίοδο αναφοράς για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου, είπαν κάποιοι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Οι τράπεζες προσπαθούν επίσης να αμβλύνουν το σχέδιο της ΕΚΤ μέσω των λόμπι τους.

Οι επιπτώσεις στις τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου

Οι επιπτώσεις από τη συμπερίληψη προηγούμενων περιόδων σε μοντέλα πιστωτικού κινδύνου είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τράπεζες σε χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι χρηματοοικονομικού κλάδοι τους έχουν δει σημαντικές βελτιώσεις στους ισολογισμούς τους τα τελευταία χρόνια, καθώς τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν πέσει.

Η ΕΚΤ είχε προηγουμένως κατηγορήσει τις τράπεζες ότι φέρεται να χρησιμοποιούν δεδομένα αθέτησης πίστωσης που είναι υπερβολικά αισιόδοξα. Η ρυθμιστική αρχή υποστήριξε ότι τα δεδομένα για τα δάνεια τα τελευταία χρόνια έχουν αλλοιωθεί από τη μαζική κρατική υποστήριξη σε εταιρείες και καταναλωτές.

Ενώ τα χαρτοφυλάκια δανείων παραμένουν ισχυρά μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ, υπάρχουν ενδείξεις αποδυνάμωσης της ποιότητας του ενεργητικού, δήλωσε η επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ Κλόντια Μπουτς τον περασμένο μήνα. Τα σημερινά χαμηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου αντικατοπτρίζουν εν μέρει τη δημόσια βοήθεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19 και τις επακόλουθες κρίσεις των τιμών της ενέργειας, πρόσθεσε.

Η χρήση σκληρότερων υποθέσεων για τον υπολογισμό των κινδύνων αθέτησης μπορεί να αυξήσει το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες ως backstop. Αυτό μπορεί να τους αφήσει με χαμηλότερη ικανότητα να κάνουν επενδύσεις ή να πληρώνουν χρήματα σε επενδυτές.